Repositorio Institucional Ulima

La ecuación de Black-Scholes: aspectos matemático-financieros

La ecuación de Black-Scholes: aspectos matemático-financieros

Cabanillas-Zannini, Víctor;
URI: http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2064
Fecha: 2014

Resumen:

El objetivo de este proyecto es el estudio de los aspectos matemáticos y financieros de la valoración de opciones por medio del célebre modelo de Black- Scholes. A lo largo del estudio se exponen las herramientas y los métodos matemáticos de la valoración de opciones.

Descripción:

vcabanil@ulima.edu.pe

Citación APA:

Cabanillas Zannini, V. (2014). La ecuación de Black-Scholes: aspectos matemático-financieros.

Publica:

Universidad de Lima
Perú

Categoría / Subcategoría

Ciencias / Matemáticas

Materias:

Modelo Black-Scholes
Derivados financieros
Opciones (Finanzas)
Black-Scholes model
Financial derivatives
Options (Finance)

Enlaces:

https://goo.gl/Q6Tq3L

Mostrar el registro completo del ítem

Ficheros en el ítem

Icon
Nombre: Cabanillas_Zannin ...
Tamaño: 67.89Kb
Formato: PDF
Descripción: Reseña de investi ...
Ver/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess

Buscar en el repositorio


Listar

Mi cuenta